Rsi 2575 Long Strategy

RSI 25/75 Mittelrückschlagsystem Das RSI 25/75 Mittelrückschlagsystem verwendet den relativen Stärkeindex, um zu messen, wann ein Vorrat während eines Aufwärtstrendes überverkauft wird oder überabgeschlagen während eines Abwärtstrends. Es zielt darauf ab, schnelle Trades, die nur für ein paar Tage dauern. Historische Beweise zeigen, dass das System profitabel sein kann auf über 70 seiner Trades, Protokollierung so viel wie 1 Gewinn auf jeden positiven Handel. Über das System Das System wurde von Larry Connors und Cesar Alvarez in ihrem Buch High Probability ETF Trading veröffentlicht: 7 Professional Strategien zur Verbesserung Ihrer ETF Trading. In diesem Buch, schlagen sie vor, dass die Anpassung der Zeitspanne für die RSI-Indikator von seinem Standard von 14 bis zu 4 drastisch erhöhen die Flanke dieser Indikator. Das System verwendet einen 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), um den langfristigen Trend zu bestimmen. Dann signalisiert es eine lange Position zu einem Markt in einem Aufwärtstrend hat seine RSI-Indikator unter 25 fallen. Es verlässt diese Position, wenn der RSI über 55 überschreitet. Für einen abwärtigen Markt, tritt das System eine kurze Position, wenn der RSI steigt über 75 und Verlässt diese Position, wenn der RSI unter 45 sinkt. Der Systemregelpreis gt 200 SMA Preis lt 200 SMA beenden kurz, wenn: Backtesting Ergebnisse In ihrem Buch haben Connors und Alvarez diese Strategie über 20 ETFs vom Beginn jeder ETF bis zum Ende des Jahres getestet Es gab insgesamt 786 Handelssignale auf der langen Seite, die durchschnittlich eine Rendite von 1,48 pro Handel. Die Trades betrug eine Länge von 6,2 Tagen und 82,2 von allen Trades waren Sieger. Auf der kurzen Seite wurden 383 Trades signalisiert. Diese Geschäfte ergaben einen Gewinn von 1,26 je Handel, wobei jeder Handel durchschnittlich 7,4 Tage betrug und 68,1 dieser Gewinne Gewinner waren. Wondering, wenn die Veröffentlichung des Systems würde seine Leistung schief, Blogger Sanz Prophet getestet das System von Anfang 2009 bis 5. September 2012 Handel mit langen und kurzen Signalen. Seine Ergebnisse zeigen, dass das System eine jährliche Rendite von 7,78 mit einem Drawdown von 13,38 protokolliert. Er stellte auch fest, dass das System produziert Gewinner auf 73,44 seiner Trades. Systemanalyse Das RSI 25/75 System scheint im Vergleich zu den anderen mittleren Reversionssystemen das 3-Tages-High / Low-System zu übertreffen. Aber nicht das Multiple Day Mean Reversion System. Die Ergebnisse für alle drei Systeme sind sehr ähnlich. Sie alle sammeln kleine Gewinne durch viele schnelle Trades, und sie haben eine sehr hohe Gewinnrate auf diesen Trades. Das Problem mit diesem System ist das gleiche wie jedes andere Mittel-Reversion-System, lassen Sie offen für die Einnahme eines lähmenden Verlust. Insofern sind diese Mittel-Reversionssysteme tatsächlich vergleichbar mit Martingalsystemen. Sie produzieren fast immer einen Gewinn, außer wenn ein schwarzer Schwan auftaucht. Die RSI wird schließlich wieder in die Mitte kommen, wo Sie den Handel verlassen, und in der Regel wird es so schnell tun. Allerdings ist alles, was es dauert, ein Mal, dass es doesn8217t, um völlig auszulöschen. Ideen für die Verbesserung Für beide der bisherigen Mittel-Reversion-Systeme, schlug ich vor, dass ich neugierig sein, um zu sehen, wie das Hinzufügen einer Stop-Loss-Komponente würde Auswirkungen auf die Ergebnisse. Gleiches gilt für dieses System. Setzen Sie eine Stop-Loss-Bestellung für jede Position würde es Ihnen ermöglichen, Ihre Nachteile zu bewahren, aber wir don8217t wissen, wie viele Trades haben unsere Haltestelle getroffen haben, bevor schließlich profitabel. Ich habe auch diskutiert Handel ein mittleres Reversion-System als Teil eines Pakets, das mehrere Systeme handelt. Wenn Sie zu brechen eine Reihe von verschiedenen Systemen und dann einen Weg, um jeden von ihnen handeln, wenn sie am ehesten erfolgreich zu sein, vielleicht könnten Sie einen Vorteil gewinnen. Wieder würde dies umfangreiche Tests erfordern. Eine andere Idee, dass ich interessiert wäre zu testen wäre eine Frist für jeden Handel setzen. Es wäre interessant zu erkunden, wie viele der verlierenden Trades länger dauerten als die durchschnittliche Handelslänge. Vielleicht könnten wir eine Länge finden, die kleinere Verluste hätte nehmen können, bevor sie größere Verluste wurden. SPY Beispiel Das aktuelle Diagramm der SPY bietet ein gutes Beispiel für dieses System. Die SPY ist deutlich über ihrem 200 Tage SMA, so dass es in einem Aufwärtstrend ist. Seine RSI-Anzeige tauchte bis 25 zweimal im Monat Juni auf. Jeder dieser Trades wäre nur wenige Tage später mit einem Gewinn verlassen worden, da der RSI beide Male über 55 zurückging. Denken Sie daran, dass dies nur ein Beispiel über eine unglaublich kleine Stichprobengröße ist. Das System ist sicherlich nicht garantiert, so wie dies jedes Mal. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechenDer RSI kann einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis zum 30. Juni 2006. Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet Dass alle Aktien über 5 Preise und haben einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt des Volumens von mehr als 250.000 Aktien. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir halten den Relative Strength Index (RSI) für eines der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie es zu benutzen, und den Wert, den es bietet bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse. Leider sind wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert. Dies ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Die meisten Händler verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante, die so weit. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen zu verkürzen beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden RSI gewonnen werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme, die die 2-Periode RSI enthalten gebaut. Bevor wir auf die eigentliche Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne in der Größenordnung seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die häufigste Anwendung Indikator ist es, überkaufte und überverkaufte Bedingungen 8211 einfach gesagt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die Standardeinstellung für RSI 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Charting-Paketen sehr einfach ändern, aber wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten mehr als elf Millionen Trades vom 1/1/95 bis zum 12/30/10. Die nachstehende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinn / Verlust für alle Bestände während unserer Testperiode über einen Zeitraum von einem Tag, zwei Tagen und einer Woche (5 Tage). Diese Zahlen repräsentieren den Benchmark, den wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann die überkauften und überverkauften Bedingungen, gemessen durch die 2-Perioden-RSI-Messung, die über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90, 95, 98 und 99, die wir als überkauft und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10, 5, 2 und 1 betrachteten überverkauft. Wir haben diese Ergebnisse mit den Benchmarks verglichen, was wir hier gefunden haben: Oversold Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert unter 10 übertrafen die Benchmark um 1 Tag (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0,49). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,14), 2 Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 lag deutlich über dem Referenzwert von 1 Tag (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 1 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,30), 2 Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch zugenommen hat. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 waren viel größer als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5, usw. Dies bedeutet, dass Händler darauf achten sollten, Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert zu erstellen 10. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 90 übertrafen die Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 95 lagen hinter der Benchmark zurück und waren 2 Tage später (-0,05) und 1 Woche später (-0,05) negativ. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage (-0,04), 2-Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung verschlechterte sich dramatisch jeden Schritt des Weges. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren signifikant niedriger als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 usw. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können aussehen, um Leerverkäufe Strategien rund um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, zeigen im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Ebenfalls dargestellt ist, dass im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem der Aktienhandel über / unter dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gefiltert und das 2-Perioden-RSI mit PowerRatings kombiniert wird. Abbildung 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Messung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Ist der Relative Strength Index in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er korrekt verwendet wird. Wir sagen 8220when korrekt verwendet8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Periode RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI gibt es wenig / keinen Wert zu Dieses Kennzeichen. Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert, unsere Basis für unsere Entscheidungen in der quantitativen Forschung. Diese Philosophie erlaubt es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Trade eine gute Chance für Risiko und Chancen bietet und was in Zukunft passieren kann. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs unter Verwendung des 2-Perioden-RSI. ZB können größere Resultate gefunden werden, indem man mehrfache Tagesablesungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und, sogar größere Resultate können erzielt werden, indem man die Messwerte mit anderen Faktoren kombiniert, wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse zusammen mit Handvoll von Handelsstrategien mit Ihnen. Der RSI mit 2 Perioden ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit dem 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook handeln. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie noch heute zu bestellen. ETF Software und RSI 25/75: Hohe Wahrscheinlichkeitseinträge, hohe Wahrscheinlichkeitsausgänge Zusätzlich zu den Exchange Traded Funds (ETFs) im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau und Immobiliensektoren, waren alle drei dieser ETFs Teil von mehr als 10 profitablen Exits am Donnerstag für Händler mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der RSI25 / 75-Strategie 8221 eine von sieben Strategien für Händler über TradingMarkets High Probability ETF Software zur Verfügung. Die Finanzmedien war ein Summen am Donnerstag mit Nachrichten, dass das Repräsentantenhaus erwägt eine Verlängerung der ersten Zeit Hauskäufer Steuergutschrift. Aber während eine Reihe von Händlern 8221 mit mindestens einem CNBC-Kommentator 8221 verwirrt darüber, ob die Nachrichten aus dem Kongress war ein Kaufsignal, Händler, die wissen und zu schätzen wissen, was hohe Wahrscheinlichkeit Handel ist alles über waren lange Tage vor der Ankündigung. Dies ermöglichte hohe Wahrscheinlichkeit Händler, in die Bullisness der Nachrichten zu verkaufen, anstatt zu versuchen, Märkte höher nach der Tatsache zu jagen. Die drei oben erwähnten ETFs erzielten Gewinne von 4,4, 4,5 und 3,5 und gehörten zu den profitabelsten Trades aus einer Reihe von ETF-Handelssignalen mit hoher Wahrscheinlichkeit, die am oder Anfang Oktober auf der Grundlage einer ETF-Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit (RSI 25/75) ausgegeben wurden . Diese Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde im Jahr 2003 erstmals als langfristige ETF-Handelsstrategie entwickelt und ist seither auf die Kurzstrategie (RSI 75 der RSI 25/75-Strategie) aufgestockt worden. Was ist das Markenzeichen der RSI 25/75 Strategie Wie alle unsere ETF Handelsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit, basiert RSI 25/75 auf dem Kauf von ETFs, nachdem sie über ihre 200-Tage gleitenden Durchschnitt zurückgezogen haben, und verkaufen sie in Stärke, wie sie Erholen. Die Strategie hat eine historische Win-Rate von mehr als 76 auf die lange Seite in unserem Test 8221 eine Win-Rate, die auf mehr als 82 springt, wenn aggressive Versionen mit scale-in-Strategien berücksichtigt werden. Die RSI 25/75 Strategie ist eine der ältesten ETF-Handelsstrategien, die von Larry Connors (Gründer von TradingMarkets und Autor des Buches, High Probability ETF Trading) und dem Team von Connors Research entwickelt wurde. Ursprünglich für den Einsatz mit großen Aktienindex-ETFs wie dem SPDR S038P 500 ETF und dem PowerShares QQQ Trust ETF (QQQQ Quote Chart News PowerRating) entwickelt. Ist es ein Beweis für die Robustheit der hohen Wahrscheinlichkeit, Mittelwert Reversion Ansatz für kurzfristige Trading, dass diese Strategie weiterhin ausgezeichnete Handelssignale 8211 und in einer noch breiteren Palette von ETFs, von Sektor ETFs zu Länderfonds. Wenn die Märkte in der ersten Oktoberhälfte immer mehr überkauft werden, könnte der nächste Rückzug nur wenige Tage dauern. Und es kann für ETF-Trader nicht einfacher sein, sich für die nächste Runde von Trading-Signalen vorzubereiten, als mit unserer High Probability ETF Trading Software. Klicken Sie hier, um Ihre kostenlose Testversion zu starten und herauszufinden, was für eine hohe Wahrscheinlichkeit Handel für Sie tun kann. David Penn ist Chefredakteur bei TradingMarkets.